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Risco: uma parte importante do ciclo de crédito

Na edição de outubro do ano passado, foi iniciada a série especial de matérias sobre cada fase do ciclo de crédito (figura ao lado).

A seção Você Sabia? inicialmente abordou cadastro e, em seguida, fraude. Agora, passada a edição especial de final de ano da newsletter, dentro do ciclo de crédito ganha destaque o risco.

Como risco de crédito entenda-se a chance ou possibilidade de perda em relação a financiamentos, empréstimos e meios de pagamento concedidos, bem como a dispersão ou probabilidade de perda em relação a lucros financeiros esperados. Em outras palavras: perda do dinheiro emprestado e dos juros relacionados ao financiamento.

De acordo com Karin Romero, consultora de modelagem estatística da Crivo, o risco é característica indissociável do crédito, pois envolve a promessa de pagamento em alguma data no futuro, que pode não ser cumprida. Portanto, frisa a executiva, “é preciso aceitar o fato de que nem todas as operações concedidas serão pagas, e é neste contexto que ferramentas capazes de fazer uma previsão em relação a maus pagadores ganham valor, pois permitem minimizar o risco de inadimplência por parte do tomador de crédito”.

Para chegarmos a uma classificação de risco de crédito adequada de uma dada proposta, teremos de considerar as seguintes dimensões:

• o risco intrínseco do cliente;
• o risco da operação analisada;
• o risco de conjunto de operações do cliente na própria empresa;
• o histórico de crédito na empresa;
• protestos e outros desabonos;
• convênios e fontes pagas de informação;
• agências de informação não-tarifadas;
• Central de Risco BaCen (se a empresa tiver autorização para consultá-la).

O Crivo tornou-se uma ferramenta fundamental para a concessão de crédito atualmente e tem contribuído para a prestação de um melhor serviço neste campo, porque cada vez mais a atividade de análise de crédito deve assumir um caráter objetivo, fazendo com que a tradicional avaliação subjetiva ceda espaço para processos sofisticados, baseados em métodos quantitativos, associados a bases de informações cadastrais e comportamentais dos clientes.

Além disso, o Crivo propicia aquilo que poderíamos chamar de “motor de crédito robusto”, permitindo parametrizações flexíveis e complexas, baseadas em um leque imenso de informações disponíveis no momento da construção do conjunto de critérios de decisão que classificará automaticamente os clientes/propostas como aceitáveis ou não aceitáveis. “A ferramenta proporciona um aumento drástico na capacidade de analisar informações, além da padronização e agilidade no processo de análise de risco ao crédito. Um conjunto de ações que possibilitam que o risco seja medido adequadamente”, acrescenta Karin.

O foco mais aguçado na tecnologia de avaliação do risco de crédito resulta em ganhos consideráveis às empresas. “Mesmo aquelas que não têm experimentado recentemente problemas de perdas com empréstimos e financiamentos se beneficiariam com a evolução de suas práticas, calcando-as em métodos quantitativos e avanços tecnológicos, responsáveis na atualidade por toda uma reformulação da abordagem do negócio de crédito”, defende Karin. Para ela, no tempo devido, a gestão sofisticada e estratégica de crédito será uma exigência do mercado para evitar problemas adversos de seleção e para que as instituições financeiras permaneçam viáveis perante os bancos líderes e concorrentes não-bancários.

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