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Modelos de scoring para controlar o risco de inadimplência

Há algumas edições, o ciclo de crédito tem sido tema de matérias sobre cada uma das etapas envolvidas. Da mesma forma, os scorings mais utilizados merecem ser detalhados um a um, a começar de dois modelos que visam à avaliação de risco de inadimplência: o credit scoring e o behavioral scoring.

De modo geral, todos os modelos de scoring são aplicações construídas por meio de técnicas estatísticas para fazer previsões, baseadas em dados cadastrais, bases internas e, no caso da Crivo, fontes externas de informações disponíveis na internet.

Entretanto, cada um é desenvolvido para atender uma necessidade específica. Os principais modelos de scoring, utilizados no mercado hoje, são: propensão à utilização, renovação, response scoring, fraud scoring, attrition scoring, collection scoring e PDD Scoring.

O credit scoring, também conhecido como application scoring, é uma ferramenta que avalia automática e objetivamente o risco de potenciais contratantes de produtos de crédito não honrarem seus compromissos financeiros, ou seja, ela avalia o risco de inadimplência.  O behavioral scoring, por sua vez, é uma ferramenta que auxilia a manutenção de contas, levando em consideração aspectos comportamentais e da atividade dos clientes na empresa.

 “Ambas as aplicações são eficazes e fornecem excelentes avaliações de crédito e análises do comportamento do consumidor”, afirma Karin Romero, consultora de modelagem estatística da Crivo.

De acordo com a executiva, os modelos de scoring facilitam a tomada de uma decisão mais objetiva, consistente, padronizada e imparcial. “A ideia é aplicar a estatística e os avanços na área de tecnologia para prever o comportamento futuro do cliente”, explica Karin.

Os principais usuários de modelos de scoring são bancos e financeiras, que têm o crédito como principal objetivo de negócio, mas outros setores também têm utilizado com sucesso técnicas de modelagem estatística como ferramenta de controle de risco nas tomadas de decisões em diferentes áreas. Este é o caso das seguradoras, empresas de telecomunicações, consórcios, varejo e indústria, setores nos quais a Crivo tem clientes de peso com aplicações inovadoras de scoring.

Embora o número de empresas que utilizam essas aplicações aumente cada vez mais, as tecnologias adotadas como padrão pelo mercado ainda são restritas: “Permitem apenas a utilização de informações cadastrais e de bases internas das empresas, o que resulta na construção de modelos de scoring limitados em termos de efetividade”, ressalta Karin.

Diferencial

A tecnologia é o grande diferencial da Crivo em consultoria de modelagem estatística para definição dos modelos de scoring existentes, de acordo com  a realidade de cada empresa, e para a criação de novas aplicações. O software pesquisa bases externas de dados e agrega informações de mercado importantes que melhoram a performance e o resultado dessas aplicações.

“A análise de risco estruturada é uma vantagem competitiva para as empresas, que passam a perceber cada vez mais intensamente a necessidade de investir pesado em mecanismos, como a escoragem de crédito, para que seus negócios sejam efetuados com maior agilidade, segurança e eficiência, possibilitando redução de custos e aumento da lucratividade”, finaliza Karin.

Para saber para que serve cada modelo e como funcionam, confira as próximas edições.

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